Η πατρίδα του Οσίου Στεφάνου ήταν κοντά στα Γάδειρα της Ισπανίας, από ένα νησί που ονομαζόταν Nιβερτίς ή κατ’ άλλους Bερρόη.
Ανέθρεψε με ευσέβεια τα παιδιά του και τα κατέστησε χρήσιμα και αγαθοεργά μέλη της κοινωνίας. Αργότερα ο ίδιος αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο Θεό, αφού άφησε κάθε βιοτική μέριμνα.
Προσκυνητής στη Ρώμη, δώρισε πολλά χρήματα στα εκεί χριστιανικά Ιδρύματα, το ίδιο έκανε και όταν στη συνέχεια πήγε στην Κωνσταντινούπολη το 919 μ.Χ. Από ‘κει πήγε στους Αγίους Τόπους, όπου διαμοίρασε και τα τελευταία χρήματα του και έγινε μοναχός με το όνομα Στέφανος, από Δουναλέ.
Συνελήφθη από τους Σαρακηνούς και βασανίστηκε σκληρά. Κατάφερε όμως να διαφύγει με δύο Ιερείς στην Αίγυπτο. Αλλά και εκεί με ζήλο κήρυττε το Ευαγγέλιο. Καταγγέλθηκε στον Αμηρά, φυλακίστηκε και υπέστη φοβερά βασανιστήρια.
Βαριά τραυματισμένος, πέθανε δοξάζοντας τον Θεό.
